[투자기록 #1] 8월 마감 : 인고의 시간

사람들은 하락장에서 배운 교훈을 금새 또 잊어버리고 베어마켓 렐리에 환호하였지만

시장은 언제나 그렇듯 연준의 매파 발언으로 우리를 겸손하게 만들었습니다.

 

​다행이 제 퀀트 계좌는 이전보다는 영향을 덜 받는 모습이고, 조금씩 벤치마크와의 갭을 메꾸고 있습니다.

 

​DAA 와 VAA 의 모멘텀들은 언제 그랬느냐는듯 붉게 물들었네요

 

​9월도 계속해서 인고의 시간이 될것 같습니다.

 

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GP/A+POR 분기매매전략

소형주 하위 20% 분기 매매

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투자 시작일	2022. 3. 11	Benchmark	KOSDAQ150	KOSPI200	퀀트#1	초과 수익률	승률
투자 종료일	2022. 8. 31		-7.58%	-6.96%	-13.70%	-6.74%	-%
총 투자일	173	MDD	-27.96%	-18.06%	-39.59%

폐기 하려고 했었는데, PxR 벨류를 사용하시는 많은 분들이 비슷한 상황인것 같습니다.

이전 글에서 언급하였던 전략의 혼합 차원에서라도 유지해야 하는 전략이라고 생각되어 포트를 깨지 않고 유지하기로 마음 먹었습니다.

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그래도 지난달에 비해서는 갭을 조금이나마 매웠네요

7월 결산 내역

 

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연간매매 성장주

시총하위 20% 연단위 매매

5월부터 운용중인 전략입니다.

아직은 갭을 메우지 못하고 횡보하고 있습니다.

투자 시작일	2022. 5. 17	Benchmark	KOSDAQ	KOSPI	퀀트#1	초과 수익률	승률
투자 종료일	2022. 8. 31		-7.86%	-6.40%	-10.61%	-4.21%	+26.67%
총 투자일	106	MDD	-15.56%	-14.67%	-24.52%

​다른분들에게는 한두 종목씩 있는 상한가 종목이 저에게는 아직 안나오네요 ㅎ

그래서 더 전략의 본질을 볼수 있다고 위안삼고 있습니다. ㅠ

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현재 상황이 얼마나 좋지 않은 장인지는 일봉 벡테스트 결과를 보시면 알 수 있습니다.

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2020년 코로나를 제외하고 가장 깊은 MDD 를 기록중입니다.

하지만 과거에도 그랬듯 언더워터 기간은 끝날것이고 언제인지는 모르겠으나 지난 경험상 1년 정도면 마무리 되었습니다.

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앞으로 올해 연말까지 이 기나긴 언더워터 기간이 끝났으면 하는 마음입니다.