가치투자퀀트

본격적인 백테스트 코드를 작성해 보도록 하겠습니다. 먼저 필요한 라이브러리를 Import 해줍니다. import pandas_datareader as pdr import pandas as pd import numpy as np import math from datetime import datetime, timedelta from Get_Price_Data import * Get_Price_Data 파일은 웹페이지에서 주가 정보를 크롤링 하기위한 파일 입니다. Get_Price_Data 파일은 아래글을 참조하시기 바랍니다. [Python] Step#4 주가 데이터 크롤링 (tistory.com) [Python] Step#4 주가 데이터 크롤링 파이썬을 하는 이유중 하나는 웹페이지의 html 정보를 크롤링하..

글에 앞서... 저는 퀀트킹님의 1등 추종자 입니다! 이글은 퀀트킹을 까는것이 아닌 투자자 라면 본인의 로직의 한계를 100% 이해 해야한다는 가정으로 퀀트킹 여러분들의 성공 투자를 위해 작성한 글임을 미리 말씀 드립니다. 퀀트킹 백테스트의 수익률을 보면 70% CAGR 에 20% MDD 가 쉽게 보입니다. 당연히 '이게 말이되는 수치인가' 의문점이 드셨을 겁니다. 결론을 말씀 드리면 '이 CAGR 과 MDD 는 불가능합니다' 왜 검증해야 하나요??? 툴이 다 계산해 주는데?? 1. 퀀트킹은 월봉 백테스트 툴 입니다 이게 왜 문제가 되지요? 하신다면 우선 우리가 느끼는 MDD와 괴리가 있습니다. 월봉 기준으로 하기 때문에 실제 일단위로 보면 -20% MDD 가 실제로는 -80% 가 될수도 있고 -90%가..

사람들은 하락장에서 배운 교훈을 금새 또 잊어버리고 베어마켓 렐리에 환호하였지만 시장은 언제나 그렇듯 연준의 매파 발언으로 우리를 겸손하게 만들었습니다. ​다행이 제 퀀트 계좌는 이전보다는 영향을 덜 받는 모습이고, 조금씩 벤치마크와의 갭을 메꾸고 있습니다. ​DAA 와 VAA 의 모멘텀들은 언제 그랬느냐는듯 붉게 물들었네요 ​9월도 계속해서 인고의 시간이 될것 같습니다. ​ GP/A+POR 분기매매전략 소형주 하위 20% 분기 매매 ​ 투자 시작일 2022. 3. 11 Benchmark KOSDAQ150 KOSPI200 퀀트#1 초과 수익률 승률 투자 종료일 2022. 8. 31 -7.58% -6.96% -13.70% -6.74% -% 총 투자일 173 MDD -27.96% -18.06% -39.59%..