가치투자퀀트

우리에게 많이 알려진 모멘텀 전략의 기본은 "오르는 주식이 더 오른다" 입니다.그렇다면 이를 가치평가 기반의 퀀트 전략에 녹이면 어떠한 결과를 얻을 수 있을까요?직접 백테스팅 해 보았습니다. 기본 베이스 전략 CAGR : 48.56% / MDD : 42.8% 분기 리벨런싱 (15종목) 각 종목들의 모멘텀을 아래와 같이 구하고 리벨런싱 일자에 제일 퍼포먼스가 좋은 종목 5가지를 골라서 집중 매수하는 전략입니다. 성과를 보시겠습니다. CAGR 은 5% 정도 상승, MDD 는 7% 나 증가하였습니다. 반대의 경우에는 어떨까요? 리벨런싱 일자에 가장 퍼포먼스가 좋지 않은 (하락 추세) 5가지 종목을 골라서 집중 매수하는 전략입니다. CAGR 은 기존보다 -9% MDD 는 8% 증가하였습니다. 연도별로는 아래와 ..