9월 투자기록

시장이 공포로 물들고 있습니다.

절대 오지 않을것 같던 코스피 2000 도 깨질것이라는 전망이 많습니다.

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금일자 모멘텀 지수입니다.

예상한것과 같이 모든 자산이 붉게 물들었습니다.

뭘 투자하던 전부 손실인 셈 입니다. (심지어 원자재도 6개월 기준으로 손실입니다)

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엑셀이라 수정 주가가 아닌 일반 주가 기준입니다.

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분기매매전략

시총 하위 20% 분기 매매

투자 시작일	2022. 3. 11	Benchmark	KOSDAQ	KOSPI	퀀트#1	초과 수익률	승률
투자 종료일	2022. 10. 1		-24.13%	-19.60%	-26.03%	-6.43%	-%
총 투자일	204	MDD	-32.99%	-23.85%	-39.59%

카페의 많은 분들이 올해 수익이시겠지만. 저같이 2분기 즈음부터 투자하신 분들은 저와 같은 상황일 겁니다.

이부분은 퀀트킹의 월별 수익률을 보시면 이해되실 겁니다.

1월부터 3월까지의 아웃 퍼폼 수익을 반영하면 시장보다 위에 있었을듯...

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지난달에 비해 수익을 메우나 싶었지만 추가적인 하락으로 다시 하단으로 내리꼿았습니다.

따라서 오늘까지의 수익률은 코스닥 대비 -6.4% 언더퍼폼하고 있습니다.

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현재 상황에 대해 일봉 백테스트를 확인해 보았습니다.

붉은색 구간이 제 투자 기간입니다. 상당히 힘든 구간임을 알 수 있습니다.

Worst DrawDown 으로도 3번째에 해당하는 구간임을 알 수 있습니다.

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연간매매 성장주

시총하위 20% 연단위 매매

5월부터 운용중인 전략입니다.

포트에 "화천기계" 라는 종목으로 수익률이 많이 복구 되었습니다.

코스피 대비로는 아직 살짝 모자르지만 이제 곧 아웃퍼폼할 것이라고 믿고 있습니다.

투자 시작일	2022. 5. 17	Benchmark	KOSDAQ	KOSPI	퀀트#1	초과 수익률	승률
투자 종료일	2022. 10. 1		-24.42%	-19.04%	-20.28%	-1.24%	+13.33%
총 투자일	137	MDD	-21.35%	-19.75%	-24.52%

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현재 상황에 대해 일봉 백테스트를 확인해 보았습니다.

MDD 는 마찬가지로 3위에 랭크되어 있습니다. 문제는 현재 진행형 입니다...

(백테스트는 8월 31일에 종료된 것으로 나오지만 아닙니다)

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평소 현금은 100% 주식에 있던 터라 추가 여유자금은 없습니다.

지금은 신용 (주식 레버리지 아님) 을 일으켜서 투입하려고 준비 중입니다.

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요즘 하락에 대한 스트레스도 스트레스 이지만 사실 레버리지를 일으켜 수익을 보고싶은 욕심이 들고 있습니다.

떨어지는 칼날을 잘못 잡으면 안된다고는 하지만 현재 주식 시장의 가격 (특히 국장)은 너무 매력적 입니다.

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이부분은 다른 글에 백테스트와 개인적인 견해를 남겨보려고합니다.